Volatilité, risques extrêmes, et les éléphants endormis

http://atl-minibus.fr/lab/.env Les niveaux extrêmement bas de volatilité observés sur les marchés actions en fin d’année 2010 ont de quoi lever quelques questions. L’indice S&P500 a connu une volatilité 1 mois bien en dessous des 10%, et ce durant plusieurs jours consécutifs, tandis que sa performance au mois de décembre a été la meilleure enregistrée depuis 1991. Depuis la deuxième période d’assouplissement quantitatif décidée par la FED (« quantitative easing »), de nombreuses anomalies se sont produites sur les marchés, que ce soit la chute de la volatilité sur les marchés actions, son écart avec le VIX, ou les écarts historiques de volatilité entre le S&P500 et les bons du trésor.

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